【ブラックショールズ方程式への道③】伊藤積分【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #041
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【ブラックショールズ方程式への道③】伊藤積分【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #041
確率微分方程式を解くため、伊藤積分を定義して、ちょっと計算してみます。 ここでも、 dw^2 = σ^2 dt が猛威をふるいます、、、！ 参考文献： 【今日紹介したのはこれ】 確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d ...
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